|
|
Modelování velkých škod
Petrová, Barbora ; Pešta, Michal (vedoucí práce)
Název práce: Modelování velkých škod Autor: Barbora Zuzáková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá statistickým modelováním vysokých škod pojistného portfolia, a to metodami vycházejícími z teorie extrémních hod- not. Zaměřuje se především na prahové modely, tedy modely, které zkoumají pouze škody překračující určitou vysokou mez. Ve srovnání s klasickým přístupem teorie extrémních hodnot, který aproximuje chování maximální výše škody, bývají prahové metody v posledních letech upřednostňovány. Veškeré teoretické přístupy a závěry jsou aplikovány na databázi léčebných výloh zdravotních pojišťoven zaz- namenaných v letech 1997, 1998 a 1999, která je spravována Společností aktuárů. Naším záměrem je prokázat, že přístup založený na teorii extrémních hodnot poskytuje mnohem lepší přiblížení distribuce vysokých škod nežli modelování po- mocí klasických parametrických distribučních funkcí, a umožňuje tak preciznější odhad jak vysokých kvantilů, tak pravděpodobné maximální ztráty, které jsou stěžejnímí ukazateli životního i neživotního pojištění. Klíčová slova:...
|
|
|
Modelování velkých škod
Petrová, Barbora ; Pešta, Michal (vedoucí práce)
Název práce: Modelování velkých škod Autor: Barbora Zuzáková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá statistickým modelováním vysokých škod pojistného portfolia, a to metodami vycházejícími z teorie extrémních hod- not. Zaměřuje se především na prahové modely, tedy modely, které zkoumají pouze škody překračující určitou vysokou mez. Ve srovnání s klasickým přístupem teorie extrémních hodnot, který aproximuje chování maximální výše škody, bývají prahové metody v posledních letech upřednostňovány. Veškeré teoretické přístupy a závěry jsou aplikovány na databázi léčebných výloh zdravotních pojišťoven zaz- namenaných v letech 1997, 1998 a 1999, která je spravována Společností aktuárů. Naším záměrem je prokázat, že přístup založený na teorii extrémních hodnot poskytuje mnohem lepší přiblížení distribuce vysokých škod nežli modelování po- mocí klasických parametrických distribučních funkcí, a umožňuje tak preciznější odhad jak vysokých kvantilů, tak pravděpodobné maximální ztráty, které jsou stěžejnímí ukazateli životního i neživotního pojištění. Klíčová slova:...
|
|
|
Modelování velkých škod
Zuzáková, Barbora ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Název práce: Modelování velkých škod Autor: Barbora Zuzáková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá statistickým modelováním vysokých škod pojistného portfolia, a to metodami vycházejícími z teorie extrémních hod- not. Zaměřuje se především na prahové modely, tedy modely, které zkoumají pouze škody překračující určitou vysokou mez. Ve srovnání s klasickým přístupem teorie extrémních hodnot, který aproximuje chování maximální výše škody, bývají prahové metody v posledních letech upřednostňovány. Veškeré teoretické přístupy a závěry jsou aplikovány na databázi léčebných výloh zdravotních pojišťoven zaz- namenaných v letech 1997, 1998 a 1999, která je spravována Společností aktuárů. Naším záměrem je prokázat, že přístup založený na teorii extrémních hodnot poskytuje mnohem lepší přiblížení distribuce vysokých škod nežli modelování po- mocí klasických parametrických distribučních funkcí, a umožňuje tak preciznější odhad jak vysokých kvantilů, tak pravděpodobné maximální ztráty, které jsou stěžejnímí ukazateli životního i neživotního pojištění. Klíčová slova:...
|
host ::
RSS.